Esta canción, que se ha vuelto en canción de corro, se refiere a la muerte en 1878, de la reina María de las Mercedes de Orleans, primera esposa del rey Alfonso XII.

Notas

El rey Alfonso XII se enamoró de su prima María de las Mercedes de Orleans, y se casó con ella a pesar de la manifiesta antipatía de su madre, del gobierno y de las Cortes. Cuando el rey se casó, en 1878, él tenía 20 años y ella 18. La reina murió de tifus o de tuberculosis cinco meses después. En el corazón del pueblo la imagen del reino se convirtió en romance basado en un romance anterior, "¿Dónde vas, buen caballero?" derivando este de "Romance del palmero", posiblemente derivado del romance "de Pedro e Inés" (Pedro I de Portugal e Inés de Castro)
Muchas versiones han sido recogidas por el mundo de habla española, de habla portuguesa y entre las comunidades judías de Marruecos, la mayoría siendo recitadas y no cantadas

Se pueden encontrar unas estrofas más:

Al entrar en el Palacio,
una sombra negra vi;
cuanto más me retiraba,
más se venía hacia a mí.

No temas Alfonso Doce,
ni te asustes; ¡ay de mí!
que soy tu esposa Mercedes,
que te viene a recibir.

Cásate, buen caballero;
cásate y no estés así;
la primera hija que tengas,
la llamarás como a mí.

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Partitura

Partitura - ¿Dónde vas, Alfonso XII?